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出版社:"中国经济出版社"
作者:"徐小华"
出版年:"20160101"
中国国债利率期限结构研究
:徐小华
作者：
徐小华
出版社：
中国经济出版社
出版时间：
20160101
ISBN：
978-7-5136-4573-7
索书号：
F812.5/15
分类号：
F812.5
页数：
216页
价格：
CNY42.00
丛书：
中国经济文库
复本数：
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累借次数：
本书总结了国内外利率期限结构研究的相关文献, 指出目前研究中存在的问题及可行的研究方向。从理论上分析了宏观经济与利率期限结构变动之间的一般关系。详细地介绍了门限协整建模的理论和方法, 对长短利率关系进行了研究, 发现长短利率存在门限协整关系。运用状态空间模型和卡尔曼滤波技术, 测算了我国自然利率。基于两债券市场利率期限结构数据, 运用单位根检验、协整检验与主成份分析方法, 在情景分析方法下, 对两债券市场利率期限结构风险值进行了比较研究。在此基础上, 本文提出加快促进债券市场统一的一些措施。
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