返回检索首页
我的图书馆登录
书 名
作 者
分类号
ISBN
索书号
主题词
出版社
任意词
每页显示
10
20
50
排序选项
排序方式
出版日期
索书号
出版社
排序方式
降序排列
升序排列
中国
共有
1
条记录
页码：
1
/
1
每页显示：
10
记录
跳转：
出版社:"清华大学出版社"
作者:"王俊博 ... "
出版年:"20210101"
金融 (超) 高频数据建模与分析: 基于中国期权、期货市场的实证研究
:王俊博 ...
作者：
王俊博 ...
出版社：
清华大学出版社
出版时间：
20210101
ISBN：
978-7-302-58034-8
索书号：
F832.51/374
分类号：
F832.51
页数：
260页
价格：
CNY98.00
复本数：
在馆数：
累借天数：
累借次数：
本书整体来说分为上下两大部分，其结构为总分结构。第一部分内容涵盖第一到第六章内容，主要在以往学者大多沪深300股指期研究的基础上，进一步以上证50衍生品市场为研究主体，构建价格发现过程和影响因素作用于价格发现功能的理论框架模型，采用1分钟高频数据从市场领先滞后关系和价格发现贡献度两个方面检验上证50衍生品市场的价格发现功能，从暴涨暴跌行情、每日行情和日内行情三个角度探究价格发现功能的时变性和日内效应，并从市场质量、投资者、交易制度和宏观经济信息四个方面揭示影响价格发现功能的主要因素。
详细信息
索书号
展开
缩小检索范围
文献类型
中文图书
(
1
)
出版社
清华大学出版社
(
1
)
只显示前10条......
清华大学出版社
(
1
)
查看更多信息......
作者
王俊博 ...
(
1
)
只显示前10条......
王俊博 ...
(
1
)
查看更多信息......
出版年
20210101
(
1
)
只显示前10条......
20210101
(
1
)
查看更多信息......
中国
共有
1
条记录
页码：
1
/
1
每页显示：
10
记录
跳转：