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出版社:"经济科学出版社"
作者:"吴俊"
出版年:"20200101"
中国商业银行操作风险度量研究: 基于损失分布的视角
:吴俊
作者：
吴俊
出版社：
经济科学出版社
出版时间：
20200101
ISBN：
978-7-5218-1759-1
索书号：
F832.33/118
分类号：
F832.33
页数：
156页
价格：
CNY49.00
丛书：
广西青年学者文库
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在馆数：
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本书基于操作风险损失的发生来源于业务线, 建立了业务线中风险因子与操作风险损失发生的因果关系图, 并依此建立操作风险控制的贝叶斯网络模型。以银行在线业务为例, 应用贝叶斯网络模型模拟了业务线中风险因子与操作风险损失之间可能出现的因果概率, 并进行了相应的情景分析和敏感度分析。依据贝叶斯网络模型, 本书分析了三种情形下的因果关系, 并分别计算了相应情形下的操作风险损失发生的条件概率及相应的资本金额。
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