作者：王鹏
出版社：西南财经大学出版社
出版时间：20210101
ISBN：978-7-5504-4695-3
索书号：F830.49/269
分类号：F830.49
页数：158页
价格：CNY39.80
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本书分为九章。第一章是绪论, 对重要的概念进行了界定, 对于计算金融的历史沿革、现状进行了介绍。第二章和第三章构成了本书内容中的金融计量学部分, 主要聚焦于时间序列类型的数据。其中, 第二章介绍了传统的ARMA模型, 在此基础上引入GARCH模型对其做出修正; 第三章则分别介绍了人工神经网络、相空间重构和小波方法, 基本涵盖了近年来这个领域较为前沿的研究方法。第四章、第五章和第六章构成了本书的金融衍生品定价部分, 以期权作为例子。其中, 第四章提出了连续时间情形中期权定价模型的建立等。