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作者：姜伟生, 涂升
出版社：清华大学出版社
出版时间：20200101
ISBN：978-7-302-55186-7
索书号：F830.9/488:2
分类号：F830.9
页数：XI, 486页
价格：CNY199.00
丛书：FRM金融风险管理师零基础编程
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本册共分12章。第1章以股票市场指数为基础讲解市场波动、回报率、波动率计算, 特别是和读者建模核心知识, 提高数学和编程水平探讨指数加权移动平均法。第2章探讨随机过程, 讲解随机数特性、随机数线性关系、维纳过程、布朗运动、几何布朗运动和随机试验。第3章以第2章为基础, 探讨随机过程模拟, 首先介绍几何布朗过程离散方法, 然后分析股价相关性特点以及模拟, 之后分析利率特点讨论均值回归模型, 最后讨论几个常见利率模型和模型校准等等。