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出版社:"清华大学出版社"
作者:"姜伟生, 涂升"
MATLAB金融风险管理师FRM: 二级
:姜伟生, 涂升
作者:
姜伟生, 涂升
出版社:
清华大学出版社
出版时间:
20200101
ISBN:
978-7-302-55186-7
索书号:
F830.9/488:2
分类号:
F830.9
页数:
XI, 486页
价格:
CNY199.00
丛书:
FRM金融风险管理师零基础编程
复本数:
在馆数:
累借天数:
累借次数:
本册共分12章。第1章以股票市场指数为基础讲解市场波动、回报率、波动率计算, 特别是和读者建模核心知识, 提高数学和编程水平探讨指数加权移动平均法。第2章探讨随机过程, 讲解随机数特性、随机数线性关系、维纳过程、布朗运动、几何布朗运动和随机试验。第3章以第2章为基础, 探讨随机过程模拟, 首先介绍几何布朗过程离散方法, 然后分析股价相关性特点以及模拟, 之后分析利率特点讨论均值回归模型, 最后讨论几个常见利率模型和模型校准等等。
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MATLAB金融风险管理师FRM. [part 1]. 一级
:姜伟生, 涂升
作者:
姜伟生, 涂升
出版社:
清华大学出版社
出版时间:
20200101
ISBN:
978-7-302-54537-8
索书号:
F830.9/488:1
分类号:
F830.9
页数:
XI, 470页
价格:
CNY199.00
丛书:
FRM金融风险管理师零基础编程
复本数:
在馆数:
累借天数:
累借次数:
本书共分12章。第1章介绍MATLAB编程基础;第2章和第3章在第1章基础上,讲解MATLAB数据可视化方案,集中介绍各种二维、三维绘图命令;第4章开始介绍时间轴、折算、利率、利差等概念;第5章和第6章,用两章内容和读者探讨金融风险建模中几个重要的数学模块,比如平面、空间、不等式、数列、插值、极限、微积分、泰勒展开、凸性和方向微分等内容。第7、8、9章讨论概率统计的几个重要模块:第7章探讨集合概率、排列组合、统计描述、正态分布、分位点等概念;第8章探讨中心矩、连续概率分布、离散概率分布、QQ图、线性相关和二元正态分布等内容;第9章深入探讨统计
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