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张毅
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作者:"蒲兴成, 张毅"
随机微分方程及其在数理金融中的应用
:蒲兴成, 张毅
作者：
蒲兴成, 张毅
出版社：
科学出版社
出版时间：
20100101
ISBN：
978-7-03-028232-3
索书号：
F830/178
分类号：
F830
页数：
184页
价格：
CNY35.00
复本数：
在馆数：
累借天数：
累借次数：
本书系统介绍了随机微分方程的基础理论, 并重点叙述了随机微分方程在数理金融中的具体应用。前9章主要介绍了布朗运动、Ito积分、随机微分方程解的存在性和唯一性、伊藤分布、扩散理论、随机微分方程在边界值问题和最优停时问题中的应用。后9章主要介绍了非均衡市场中套利选择、市场完备性条件、完备市场下期权定价和套期交易策略的选择、Black-Scholes公式及其应用、期权价格的计算、与期权定价密切相关的利率模型、特殊类型的金融模型、Hamilton-Jacobi-Bellman方程与风险投资等金融工程中的一些核心内容。
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