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出版社:"厦门大学出版社"
作者:"黄文礼"
基于分数布朗运动的金融衍生品定价
:黄文礼
作者:
黄文礼
出版社:
厦门大学出版社
出版时间:
20190101
ISBN:
978-7-5615-7086-9
索书号:
F830.95/10
分类号:
F830.95
页数:
158页
价格:
CNY28.00
丛书:
金融新视野
复本数:
在馆数:
累借天数:
累借次数:
本书假定标的资产服从分数几何布朗运动,从三个方面讨论了Ito型分数金融市场下的期权定价问题,分别是非完备市场中的期权定价问题;随机利率下的期权定价问题;跳—扩散模型下的期权定价问题,推导出了期权定价的一系列结论,并且将讨论的结果应用于两个结构性金融产品当中,还考虑了结构化模型下的信用风险建模。
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中文图书
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作者
黄文礼
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黄文礼
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出版年
20190101
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