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作者:"(美) Ruey S. Tsay, 潘家柱"
金融时间序列分析
:(美) Ruey S. Tsay, 潘家柱
作者：
(美) Ruey S. Tsay, 潘家柱
出版社：
机械工业出版社
出版时间：
20060101
ISBN：
7-111-18386-X
索书号：
F830/93
分类号：
F830
页数：
355页
价格：
CNY39.00
丛书：
华章数学译丛
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本书主要介绍了在计量经济学和统计学文献中出现的金融计量方法方面的最新进展, 强调实例和数据分析, 特别是包含当前的研究特点, 如风险值、高频数据分析和马尔可夫链蒙特卡罗方法等, 主要内容包括: 金融时间序列数据的基本特征, 神经网络, 非线性方法, 使用跳跃扩散方程进行衍生产品的定价, 采用极值理论计算风险值, 带时变相关系数的多元波动率模型, 贝叶斯推断。
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作者
(美) Ruey S. Tsay, 潘家柱
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