多重价值调整的挑战: 对手方信用风险、融资、抵押品和资本/(英) 乔恩·格雷戈里, Jon Gregory, 银行间市场清算所股份有限公司

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附注提要

本书从回顾2008年国际金融危机以及后续CVA资本要求等监管改革开始, 引出了一个包括CVA、DVA、FVA、ColVA、KVA和MVA的全新世界。作者介绍了各种价值调整产生的背景、存在的意义、相互之间的关系、决定因素、计算方法以及对冲管理等。

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